2022年7月中级银行职业资格《风险管理》试题（网友回忆版）

单项选择题

1.部分行业出现集中违约，属于（　）压力测试情景。
A.声誉风险
B.流动性风险
C.市场风险
D.信用风险
参考答案：D
【慧考解析】针对信用风险的压力情景包括但不限于以下内容：国内及国际主要经济体宏观经济增长下滑
，房地产价格出现较大幅度向下波动，贷款质量和抵押品质量恶化，授信较为集中的企业和主要交易对手信用等级下降乃至违约，部分行业出现集中违约，部分国际业务敞口面临国别风险或转移风险，其他对银行信用风险带来重大影响的情况等。

2.巴塞尔协议II明确指出，实施（　）的银行必须单独进行信用风险压力测试。
A.标准法
B.内部评级法
C.损失分布法
D.打分卡方法
参考答案：B
【慧考解析】巴塞尔协议II明确指出银行必须建立良好的压力测试程序并定期进行压力测试，以反映各种经济环境改变的情景对信贷资产组合的不利影响，实施内部评级法的银行必须单独进行信用风险压力测试。

3.商业银行需要加强对交易对手信用风险的识别和管理。由于一般市场风险因素，使得交易对手的违约概率与风险暴露正相关，这种风险被称为（　）
A.特定正向风险
B.特定错向风险
C.一般正向风险
D.一般错向风险
参考答案：D
【慧考解析】错向风险被定义为交易对手信用水平与风险暴露正相关。由于一般市场风险因素，交易对手的违约概率与风险暴露正相关，就会出现一般错向风险。由于交易的特性或结构，交易对手的违约概率与风险暴露正相关，就会出现特定错向风险。